文字
缩放
增大字体
减小字体
牛津大学 金含清教授:Mean-Variance Portfolio Selection with Shorting Cost

([西财新闻] 发布于 :2018-07-23 )

光华讲坛——社会名流与企业家论坛第 5087

  

主题Mean-Variance Portfolio Selection with Shorting Cost

主讲人牛津大学 金含清教授

主持人经济数学学院 李绍文教授

时间2018年7月25日(星期三)上午9:00-10:00

地点bet365服务电话柳林校区通博楼B412

主办单位经济数学学院  科研处

 

主讲人简介: 

金含清老师于2001年在南开大学获得MPhil学位,专业是金融数学;于2004年在香港中文大学获得博士学位,专业是金融工程。2004年-2007年在新加坡国立大学任教,从2008年至今在牛津大学金融数学中心任教。他的研究兴趣包括金融数学、运筹学、应用随机分析,具体研究方向是投资组合选择理论、行为金融学。金老师在Mathematical Finance, Journal of Economic Theory等高水平期刊上发表学术论文10余篇。

讲座摘要:

Shorting is not for free in any stock market, and is even not allowed in some markets. When shorting cost is included, the market model turns out to be non-linear, and the portfolio selection problem are mostly tackled by stochastic control. In this work, we use an elementary approach to study the mean-variance portfolio selection problem with shorting cost. As a special case, we also get explicit solution for the no-shorting problem.


☆该新闻已被浏览: 次★

打印本文】 【关闭窗口